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dff194dd6c934a7c936585a982cb01cb.jpg 内部控制环境


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1. 按照现代企业制度的要求,建立、健全符合公司发展需要的公司治理结构。

2. 牢固树立内控优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个环节。

3. 通过建立科学的人员聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人力资源管理制度,制定与公司业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业胜任能力。

4. 组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,各业务均制定详实的操作流程,各岗位均制定明确的岗位职责,操作相互独立。公司建立科学的授权体系,按照业务工作程序和岗位授权,健全完善各种审批手续,各岗位人员在授权范围内承担各自职责。


dff194dd6c934a7c936585a982cb01cb.jpg    五层次的规章制度体系


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四层次的内部控制体系

1. 员工自律;

2. 部门主管的检查监督;

3. 独立的合规风险负责人的检查、监督;

4. 股东会领导下的风险控制委员会的控制和指导。


控制程序和控制措施 

1. 操作标准化控制;

2. 投资限额控制;

3. 授权分责制度;

4. 信息披露控制;

5. 资料保全制度;

6. 业务隔离控制;

7. 岗位分离制度;

8. 空间分离制度;

9. 集中交易制度;

10. 防范内幕交易和利益冲突制度;

11. 公平交易规范;

等等。


dff194dd6c934a7c936585a982cb01cb.jpg    风险管理程序

公司在借鉴国际先进风险管理经验的基础上,建立了包括风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督和评价等内容的风险管理程序。 

  • 实施全程风险控制体系,防范为主、监控到位、独立执行,控制净值回撤幅度优于市场。

  • 组织架构:以风险控制专员的工作为主,金融工程人员采用定量分析对投资组合的风险实时监控。


dff194dd6c934a7c936585a982cb01cb.jpg    风控过程:

事前风控:

主要设置整个风控的阈值和指标,分为三个纬度:

  • 损失风险预防控制

  • 回撤风险预防与控制

  • 行业集中度和个股风控预防控制


事中风控:

主要是控制投资过程符合:

  • 规范

  • 风控指标


事后风控:

主要指组合风险达到阈值的措施:

  • 减仓控制

  • 止损控制


dff194dd6c934a7c936585a982cb01cb.jpg   投资风险控制

公司根据风险的来源和影响因素,将投资管理过程中的风险分为:市场风险、流动性风险、运作风险、信用风险、操作风险、法律风险、赎回风险和其他风险等。公司重点关注基金投资组合的市场风险、流动性风险、运作风险、法律风险、道德风险等,并严格防范和控制投资管理中的内幕交易、利益冲突和关联交易。










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